Quantitatief beleggen

Quant beleggen bij Today’s Wealth Management

Waarom Quant beleggen

In een snel veranderende beleggingswereld is het van belang om naast risicospreiding door internationaal te beleggen, ook verschillende strategieën te gebruiken. Today’s Wealth Management biedt cliënten de unieke mogelijkheid om naast een reguliere portefeuille ook te beleggen volgens quant modellen. Deze modellen onderscheiden zich van traditionele beleggingen door de lage correlatie met de financiële markten. Dit verlaagt het risico van uw beleggingsportefeuille en optimaliseert het rendement. In de afgelopen jaren hebben zowel de aandelen als obligatiekoersen heftige schommelingen laten zien. Door quant modellen te gebruiken worden deze schommelingen uit uw beleggingsportefeuille gehaald en krijgt uw vermogen meer rust en rendement.

Wat zijn de mogelijkheden

Today’s Wealth Management biedt een tweetal quant modellen aan. Het eerste model is het MAMM model hetgeen staat voor Market Adjusted Momentum Model. Dit model dat zich aanpast aan de veranderende marktomstandigheden. Dit kwantitatieve model is vanaf 2006 ontwikkeld en succesvol toegepast in de praktijk voor professioneel en institutioneel vermogensbeheer.  Kenmerk van het model is het actief beperken van het neerwaarts risico door een volledig geautomatiseerd proces. Een momentum, volatiliteit en correlatieanalyse gecombineerd met geavanceerd risicomanagement ligt hieraan ten grondslag. Uitgaande van het feit dat de asset allocatie de belangrijkste beslissing in een gebalanceerde beleggingsportefeuille is, brengt dit model deze allocatie op systematische wijze ten uitvoering. MAMM Global Assets belegt hiervoor wereldwijd middels index trackers in aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, de US$ en goud. Daarnaast kan voor maximaal 60% een Euro cash positie worden opgenomen in. De doelstelling van deze portefeuille is om één-op-één te participeren in opgaande markten en daarnaast neerwaartse risico’s actief te beperken. Daartoe wordt wekelijks kwantitatief en zonder tussenkomst van menselijke emoties op basis van momentum, volatiliteit en onderlinge correlaties de optimale allocatie naar de 10 verschillende financiële markten vastgesteld. De MAMM Global Assets module hanteert harde risicobeperkingen op marktniveau en geavanceerde op portefeuilleniveau.

Het tweede quantmodel is Quantmade. Quantmade is een specialistisch algoritmisch trading & investing model en biedt zes verschillende aandelenportefeuilles aan op basis van risicobereidheid en beleggingsuniversum. In al deze zes modellen wordt belegd in de meest liquide aandelen van de S&P 100 en Nasdaq 100. De zes kwantitatieve portefeuilles verschillen in het beleggingsprofiel door de samenstelling van het beleggingsuniversum en de bellegingsmethode van het algoritme. Het algoritme analyseert de beweging van een aandeel op basis van de historische data en gebruikt de terugkerende patronen om tijdelijk een positie in te nemen. De historische resultaten geven een dergelijke strategie een duidelijk voordeel ten opzichte van de traditionele manier van beleggen.

Voor wie geschikt?

Cliënten die op zoek zijn naar een optimalisering van hun beleggingsportefeuille en bescherming zoeken tegen grote negatieve uitslagen kunnen de quant strategieën een duidelijke rol spelen. Uitgaande van uw risicoprofiel en passendheid ten aanzien van onze dienstverlening kan belegd worden via een van onze quantmodellen. Wij richten de portefeuille op naam van de cliënt in en geven daarbij volledige transparantie over de ontwikkelingen van de portefeuille.

 

Investeren via systemen – aandelenportefeuilles van Quantmade

FAQ:   

Wie is Quantmade?

Quantmade is een specialist in algorithmic trading & investing en biedt beleggers zes verschillende algoritmisch beheerde aandelenportefeuilles als beheerde accounts – de zogenaamde Quant Managed Accounts. Today’s Group is Quantmade licentiepartner in Nederland. Profiteer van de actief beheerde en computergestuurde aandelenportefeuilles via een beheerd account, die beter zijn in termen van risico, rendement en correlaties.

 

Wat is een Quant Managed account?

Met een Quant Managed Account wordt het kapitaal van de klant belegt in maximaal zes verschillende wiskundig berekende aandelenportefeuilles. In alle portefeuilles worden alleen liquide Amerikaanse aandelen verhandeld. Koop- en verkoopsignalen worden dagelijks door de algoritmen berekend. De zes kwantitatieve portefeuilles verschillen in het beleggingsprofiel door de samenstelling van het beleggingsuniversum en de beleggingsmethode van het algoritme. Afhankelijk van de marktfase en het beleggersprofiel kunnen beleggers beslissen of ze agressief, evenwichtig of defensief willen beleggen en of de focus meer moet liggen op een brede korf van Amerikaanse aandelen of meer op Amerikaanse technologiebedrijven. Indien nodig is het mogelijk om de systemen dagelijks te wijzigen.

 

Welke Quant portefeuilles zijn er?

Een Quant Portefeuille is een combinatie van een algoritme (= “quant”) en een aandelenuniversum. De Quant’s zijn onderverdeeld in drie verschillende handelsstrategieën.

Dit zijn:

  • CLIMB (offensieve strategie)
  • COLLECT (gebalanceerde strategie)
  • RESIST (conservatieve strategie)

Elk van de drie systemen wordt gebruikt voor het brede beleggingsuniversum van aandelen uit de S&P 100 ® en het technologisch zware beleggingsuniversum van aandelen uit de NASDAQ 100 ®. Zo zijn de volgende zes Quant Portefeuilles beschikbaar voor beleggers:

 

Quant naam
CLIMB
COLLECT
RESIST
Quant Strategie Offensief Evenwichtig Defensief
Quant Portefeuilles CLIMB US 100
CLIMB US Tech 100
COLLECT US 100
COLLECT US Tech 100
RESIST US 100
RESIST US Tech 100
Max posities in depot 20 20 20
Portefeuille omslag (active management) Ca. 20x Ca. 15x Ca. 7x
Doelstelling Bovengemiddeld rendement ten opzichte van de benchmark Evenwichtige verhouding tussen risico en rendement Voorkom opnames, realiseer stabiele winst
Kapitaalontwikkelingsprofiel De portefeuille vertoont vergelijkbare schommelingen als de indices, maar vertoont een beter rendement / drawdown-profiel De portefeuilles vertonen minder schommelingen in vergelijking met de index met een beter risico/kans profiel De portefeuilles vertonen bijna geen schommelingen ten opzichte van de index.
Correlatie met de benchmark Hogere correlatie Gemiddelde correlatie Nauwelijks correlatie
Gebruik Bij voorkeur gebruik in rustigere marktfasen of na sterke neerwaartse fasen Breed gebruik voor alle marktfasen Breed gebruik in alle marktfasen maar vooral in volatiele marktfasen

 

Hoe werken Quant’s?

Alle drie Quants zijn long-only trend-omkeringssystemen. De systemen gaan niet short. Aandelen worden gekocht na een kortere of langere neerwaartse beweging wanneer de berekende kans op een mogelijke volgende opwaartse beweging hoog is. De handelssignalen voor het kopen en verkopen van aandelen worden puur berekend op basis van de historische prijsontwikkelingen en bewegingspatronen van het aandeel. Posities worden alleen ingenomen als er een koopsignaal is. Het investeringsniveau van de kwantitatieve portefeuilles schommelt tussen 0% en 100% afhankelijk van de signalen. Quant-portefeuilles worden zeer actief verhandeld om te profiteren van kleinere en grotere schommelingen in aandelen. Dit betekent dat het investeringsniveau per dag kan variëren.

 

Hoe kunnen beleggers Quantmade gebruiken en ervan profiteren?

Beleggers kunnen het investeringskapitaal verschillend verdelen over de Quant Portfolio’s, afhankelijk van het type belegger, de risicobereidheid en het doel. Door het kapitaal te diversifiëren in verschillende kwantitatieve portefeuilles, kunt u ook profiteren van verschillende marktfasen. Quantmade biedt investeerders dus een compleet ecosysteem van investeringsstrategieën om de investeringsstrategie aan te passen aan de marktfase en het type investeerder.

Voorbeeld 1:

Conservatieve doch offensieve belegger met een investeringsvolume van 150.000 euro met als vrij belegbaar vermogen en een beleggingshorizon van minimaal 5 jaar.

Mogelijke kapitaalallocatie:

a.) 50% RESIST US 100 = 75.000 euro

b.) 50% RESIST US Tech 100 = 75.000 euro

 

Voorbeeld 2:

Op lange termijn gerichte offensieve belegger met een focus op rendement en bereidheid om risico’s te nemen en een investeringsvolume van 900.000 euro

Mogelijke kapitaalallocatie:

a.) 1/3 RESIST US 100 = 300.000 euro

b.) 1/3 CLIMB US 100 = 300.000 euro

c.) 1/3 COLLECT US Tech 100 = 300.000 euro

 

Prestaties overzicht

Hieronder heeft u online toegang tot de actuele prestatiegegevens voor de respectievelijke kwantitatieve portefeuilles. Om dit te doen, klikt u eenvoudig op het tabblad voor de bijbehorende kwantitatieve portfolio.

 

 

Start met Quantmade bij Today’s Group

Today’s Group is uw specialist voor het gebruik van de Quantmade portefeuilles via een Managed account. De handelssignalen van Quantmade worden op klant specifieke basis dagelijks in uw depot bijgewerkt. Profiteer van actief, algoritmisch gestuurd portfoliobeheer en de flexibiliteit om verschillende kwantitatieve systemen in één depot te gebruiken. Voor meer informatie en een gesprek of Quantmade iets is voor u, kunt u contact opnemen met onze specialisten.

Let op: Het risico profiel dat Today’s Group ondanks een soms lage correlatie met aandelenbeleggingen vereist is Offensief.