Investeren via systemen – aandelenportefeuilles van Quantmade

lettergrootte

Wie is Quantmade?

Quantmade is een specialist in algorithmic trading & investing en biedt beleggers zes verschillende algoritmisch beheerde aandelenportefeuilles als beheerde accounts - de zogenaamde Quant Managed Accounts. Today's Group is Quantmade licentiepartner in Nederland. Profiteer van de actief beheerde en computergestuurde aandelenportefeuilles via een beheerd account, die beter zijn in termen van risico, rendement en correlaties.

 

Wat is een Quant Managed Account?

Met een Quant Managed Account wordt het kapitaal van de klant belegt in maximaal zes verschillende wiskundig berekende aandelenportefeuilles. In alle portefeuilles worden alleen liquide Amerikaanse aandelen verhandeld. Koop- en verkoopsignalen worden dagelijks door de algoritmen berekend. De zes kwantitatieve portefeuilles verschillen in het beleggingsprofiel door de samenstelling van het beleggingsuniversum en de beleggingsmethode van het algoritme. Afhankelijk van de marktfase en het beleggersprofiel kunnen beleggers beslissen of ze agressief, evenwichtig of defensief willen beleggen en of de focus meer moet liggen op een brede korf van Amerikaanse aandelen of meer op Amerikaanse technologiebedrijven. Indien nodig is het mogelijk om de systemen dagelijks te wijzigen.

Welke Quant Portefeuilles zijn er?

Een Quant Portefeuille is een combinatie van een algoritme (= "quant") en een aandelenuniversum. De Quant’s zijn onderverdeeld in drie verschillende handelsstrategieën. Dit zijn:

  • CLIMB (offensieve strategie)
  • COLLECT (gebalanceerde strategie)
  • RESIST (conservatieve strategie)

Elk van de drie systemen wordt gebruikt voor het brede beleggingsuniversum van aandelen uit de S&P 100 ® en het technologisch zware beleggingsuniversum van aandelen uit de NASDAQ 100 ®. Zo zijn de volgende zes Quant Portefeuilles beschikbaar voor beleggers:

 

Quant Naam

CLIMB

COLLECT

RESIST

Quant Strategie

Offensief

Evenwichtig

Defensief

Quant Portefeuilles

CLIMB US 100
CLIMB US Tech 100

COLLECT US 100
COLLECT US Tech 100

RESIST US 100
RESIST US Tech 100

Max posities in depot

20

20

20

Portefeuille omslag (active management)

Ca. 20x

Ca. 15x

Ca. 7x

Doelstelling

Bovengemiddeld rendement ten opzichte van de benchmark

Evenwichtige verhouding tussen risico en rendement

Voorkom opnames, realiseer stabiele winst

Kapitaalontwikkelingsprofiel

De portefeuille vertoont vergelijkbare schommelingen als de indices, maar vertoont een beter rendement / drawdown-profiel

De portefeuilles vertonen minder schommelingen in vergelijking met de index met een beter risico/kans profiel

De portefeuilles vertonen bijna geen schommelingen ten opzichte van de index.

Correlatie met de benchmark

Hogere correlatie

Gemiddelde correlatie

Nauwelijks correlatie

Gebruik

Bij voorkeur gebruik in rustigere marktfasen of na sterke neerwaartse fasen

Breed gebruik voor alle marktfasen

Breed gebruik in alle marktfasen maar vooral in volatiele marktfasen

 

Hoe werken Quant’s?

Alle drie Quants zijn long-only trend-omkeringssystemen. De systemen gaan niet short. Aandelen worden gekocht na een kortere of langere neerwaartse beweging wanneer de berekende kans op een mogelijke volgende opwaartse beweging hoog is. De handelssignalen voor het kopen en verkopen van aandelen worden puur berekend op basis van de historische prijsontwikkelingen en bewegingspatronen van het aandeel. Posities worden alleen ingenomen als er een koopsignaal is. Het investeringsniveau van de kwantitatieve portefeuilles schommelt tussen 0% en 100% afhankelijk van de signalen. Quant-portefeuilles worden zeer actief verhandeld om te profiteren van kleinere en grotere schommelingen in aandelen. Dit betekent dat het investeringsniveau per dag kan variëren.

Hoe kunnen beleggers Quantmade gebruiken en ervan profiteren?

Beleggers kunnen het investeringskapitaal verschillend verdelen over de Quant Portfolio's, afhankelijk van het type belegger, de risicobereidheid en het doel. Door het kapitaal te diversifiëren in verschillende kwantitatieve portefeuilles, kunt u ook profiteren van verschillende marktfasen. Quantmade biedt investeerders dus een compleet ecosysteem van investeringsstrategieën om de investeringsstrategie aan te passen aan de marktfase en het type investeerder.

Voorbeeld 1:

Conservatieve doch offensieve belegger met een investeringsvolume van 150.000 euro met als vrij belegbaar vermogen en een beleggingshorizon van minimaal 5 jaar.

Mogelijke kapitaalallocatie:

a.) 50% RESIST US 100 = 75.000 euro

b.) 50% RESIST US Tech 100 = 75.000 euro

 

Voorbeeld 2:

Op lange termijn gerichte offensieve belegger met een focus op rendement en bereidheid om risico's te nemen en een investeringsvolume van 900.000 euro

Mogelijke kapitaalallocatie:

a.) 1/3 RESIST US 100 = 300.000 euro

b.) 1/3 CLIMB US 100 = 300.000 euro

c.) 1/3 COLLECT US Tech 100 = 300.000 euro

 

Voorbeeld 3

Rendement tot en met oktober 2022 volledig in Resist US 100 (een systeem dat koop in support zones).

Steun zone systeem

Quant

Voor de actuele stand klik hier.

robo belegger

Prestaties overzicht

Hieronder heeft u online toegang tot de actuele prestatiegegevens voor de respectievelijke kwantitatieve portefeuilles. Om dit te doen, klikt u eenvoudig op het tabblad voor de bijbehorende kwantitatieve portfolio. Een toelichting op de kengetallen vindt u hier (Link op de website)

 

Start met Quantmade bij Todaysgroup

Today’s Group is uw specialist voor het gebruik van de Quantmade portefeuilles via een managed account. De handelssignalen van Quantmade worden op klant specifieke basis dagelijks in uw depot bijgewerkt. Profiteer van actief, algoritmisch gestuurd portfoliobeheer en de flexibiliteit om verschillende kwantitatieve systemen in één depot te gebruiken. Voor meer informatie en een gesprek of Quantmade iets is voor u, kunt u contact opnemen met onze specialisten.

Let op: Het risico profiel dat Today's Group ondanks een soms lage correlatie met aandelenbeleggingen vereist is dus Offensief. 

Contact

Today's Group

Kantoor Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
+31 [0]35 3035690
Kantoor Den Haag
Frankenstraat 26
2582 SL Den Haag
+31 (0)20 - 716 2710

Tel: Zie bovenstaand

Email: info@todaysgroup.nl

Open:
Ma t/m vr: 8.30 - 17:30uur